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国债期货:或震荡为主 0614

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1909开盘100.010元,最高100.055元,最低100.010元,?#24352;?00.035元,上涨0.005元,涨幅0.00%,振幅0.045元,成交553?#37073;?#36739;昨日增加211?#37073;?#25345;仓2480?#37073;?#22686;仓90手。5年期国债期货主力合约TF1909开盘99.150元,最高99.285元,最低99.150元,?#24352;?9.255元,上涨0.135元,涨幅0.14%,振幅0.135元,成交4631?#37073;?#36739;昨日减少2356?#37073;?#25345;仓19729?#37073;?#22686;仓55手。10年期国债期货主力合约T1909开盘97.220元,最高97.420元,最低97.190元,?#24352;?7.340元,上涨0.180元,涨幅0.19%,振幅0.230元,成交26361?#37073;?#36739;昨日减少3225?#37073;?#25345;仓54087?#37073;?#22686;仓2298手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为180007.IB,IRR为2.55%,5年期活跃CTD券为170013.IB,IRR为1.35%,10年期活跃CTD券为170018.IB,IRR为0.42%,目前R007约3%。
  利率债市场收益?#25910;?#20307;波动。具体来看,SKY_3M稳定在2.41%;中债国债收益?#26159;?#32447;2年期稳定在2.92%;SKY_10Y下行2BP至3.25%。信用债收益率有所上行。具体来看,中债中短期?#26412;?#25910;益?#26159;?#32447;(AAA)3M期限收益率上行1BP至3.13%,3年期收益率稳定在3.78%,5年期收益率上行2BP至4.08%。中债中短期?#26412;?#25910;益?#26159;?#32447;(A)1年期收益率上行4BP至9.67%。
  货币市场方面,6月13日银行间质押式回购市场共成交31280亿元,减少6.86%。其中,隔夜收于2.40%,较前一交易日上涨44bp,7天收于3.00%,较前一交易日上涨10bp;中期方面,14天收于3.00%,较前一交易日下跌75bp;长期方面,1个月收于5.00%,较前一交易日上涨19bp。3个月收于6.50%,较前一交易日上涨5bp。
  
【财经资讯】
  6月13日,央行公告,为维护半年末流动性平稳,2019年6月13日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元28天期逆回购操作。

【市场观察】
  人民?#19968;?#29575;方面,人民币兑美元中间价调贬2个基点,报6.8934。
  沪深两市小幅波动,上证综指上涨1.36点(或0.05%)至2910.74点,深证成指下跌3.11点(或-0.03%)至8951.61点,创业板指上涨5.93点(或0.40%)至1479.83点。
  
【?#38469;?#20998;析】
  ?#38469;?#19978;,TF1909震荡,截止?#24352;?#26085;K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距减小,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标处于中间区域。TS1909、T1909全天走势与TF1909相似。

【操作建议】
  期债或震荡为主。TS1909支撑位99.935元,压力位100.135元;TF1909支撑位99.055元,压力位99.455元;T1909支撑位97.050元,压力位97.630元。周四消息面较为平淡,受社融数据影响,小幅高开,央?#38156;?#23637;1000亿元逆回购操作,净投放900亿元,为本周以来的首次净投放。?#38469;?#19978;,期债在20?#31449;?#32447;与上方阻力线间震荡,等待新的矛盾。
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